<A> Duration dependent rating migration model: real data application and cost of capital estimation
Analýza vývoja kreditných ratingov na základe modelu závislom od časových úsekov. Model umožňuje ovládať efekty času, zohrávajúce podstatnú úlohu v dynamike ratingu. Možnosť výpočtu kapitálových výdavkov potrebných k financovaniu svojich aktivít. Dáta z historických databáz S&P.
Enregistré dans:
| Auteur principal: | |
|---|---|
| Autres auteurs: | , , |
| Format: | Chapitre de livre |
| Langue: | anglais |
| Sujets: | |
| Tags: |
Pas de tags, Soyez le premier à ajouter un tag!
|
Documents similaires: <A> Duration dependent rating migration model: real data application and cost of capital estimation
- Changes in Green Bond IPOs Credit Ratings during the Covid-19
- Kreditný rating a kreditný skóring
- Using credit ratings for capital requirements on lending to emerging market economies possible impact of a new basel accord
- Rating pro ratingové agentury
- Rating nie je len o skúmaní čísiel výsledný ortieľ nad známkou pre firmu je predmetom hlasovania komisie
- Úloha ratingu pri hodnotení úverových rizík