Interest rate models in debt manangement
Tri modely (Cox-Ingersoll-Ross, všeobecný parametrický a Brace-Gatarek-Musiela) úrokovej miery s cieľom opisu dynamiky vývoja úrokovej miery a porovnania dopadov na portfólio manažéra. Výsledky modelov umožňujú odhad vývoja a komparáciu s realitou.
Na minha lista:
| Autor principal: | |
|---|---|
| Outros Autores: | |
| Formato: | Capítulo de Livro |
| Idioma: | inglês |
| Assuntos: | |
| Tags: |
Sem tags, seja o primeiro a adicionar uma tag!
|
| Resumo: | Tri modely (Cox-Ingersoll-Ross, všeobecný parametrický a Brace-Gatarek-Musiela) úrokovej miery s cieľom opisu dynamiky vývoja úrokovej miery a porovnania dopadov na portfólio manažéra. Výsledky modelov umožňujú odhad vývoja a komparáciu s realitou. |
|---|