Interest rate models in debt manangement

Tri modely (Cox-Ingersoll-Ross, všeobecný parametrický a Brace-Gatarek-Musiela) úrokovej miery s cieľom opisu dynamiky vývoja úrokovej miery a porovnania dopadov na portfólio manažéra. Výsledky modelov umožňujú odhad vývoja a komparáciu s realitou.

Salvato in:
Autore principale: Králová, Daniela
Altri autori: Cícha, Martin
Natura: Capitolo di libro
Lingua:inglese
Soggetti:
dlhy
manažment
miera úroková
modely
simulácia
Tags: Aggiungi Tag
Nessun Tag, puoi essere il primo ad aggiungerne!!

MARC

LEADER 00000naa a2200000 4500
001 0191184
005 20231204131414.7
041 0 |a eng 
044 |a SK 
245 1 0 |a Interest rate models in debt manangement  |c Daniela Králová, Martin Cícha 
520 |a Tri modely (Cox-Ingersoll-Ross, všeobecný parametrický a Brace-Gatarek-Musiela) úrokovej miery s cieľom opisu dynamiky vývoja úrokovej miery a porovnania dopadov na portfólio manažéra. Výsledky modelov umožňujú odhad vývoja a komparáciu s realitou. 
610 2 0 |a dlhy 
610 2 0 |a manažment 
610 2 0 |a miera úroková 
610 2 0 |a modely 
610 2 0 |a simulácia 
100 1 |a Králová, Daniela 
700 1 |a Cícha, Martin 

Documenti analoghi