Simulácie pomocou posunutého gamma rozdelenia pri určovaní miery rizika v neživotnom poistení
Využitie generovania hodnôt prebytku pomocou posunutého gamma rozdelenia v prostredí Visual Basic for Applications v Microsoft Excel pre potreby predikcie najhoršieho možného prebytku (Value at Risk) v danom portfóliu poistných zmlúv.
Saved in:
| Main Author: | |
|---|---|
| Format: | Book Chapter |
| Language: | Slovak |
| Subjects: | |
| Tags: |
No Tags, Be the first to tag this record!
|
Similar Items: Simulácie pomocou posunutého gamma rozdelenia pri určovaní miery rizika v neživotnom poistení
- Proces individuálneho rizika v neživotnom poistení
- Využitie prostej gradientovej metódy v rámci optimalizácie v neživotnom poistení
- Gama rozdelenie v neživotnom poistení
- Stochastické modely v neživotnom poistení
- Úpravy výšky poistného v neživotnom poistení pomocou empirického modelu kredibility
- Kvantitatívna analýza typov zaistenia v neživotnom poistení na infraštruktúrach pre paralelné a distribuované spracovanie