Simulácie pomocou posunutého gamma rozdelenia pri určovaní miery rizika v neživotnom poistení

Využitie generovania hodnôt prebytku pomocou posunutého gamma rozdelenia v prostredí Visual Basic for Applications v Microsoft Excel pre potreby predikcie najhoršieho možného prebytku (Value at Risk) v danom portfóliu poistných zmlúv.

Bibliographische Detailangaben

1. Verfasser:	Mucha, Vladimír, 1976-
Format:	Buchkapitel
Sprache:	Slowakisch
Schlagworte:	poisťovníctvo poistenie neživotné zmluvy poistné portfólio matematika poistná modelovanie simulácia riziko poistné
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie das erste Tag hinzu!