Viacrozmerné modely volatility: prípadová štúdia pre výmenné kurzy EUR/USD, GBP/USD a JPY/USD
Viacrozmerné modely volatility triedy ARCH s dôrazom na modely VECH a BEKK. Metodologické východiská vzťahujúce sa k uvedenej dvojici modelov.
Uložené v:
| Hlavný autor: | |
|---|---|
| Médium: | Kapitola |
| Jazyk: | Slovak |
| Predmet: | |
| Tagy: |
Žiadne tagy, Buďte prvý, kto otaguje tento záznam!
|
Podobné jednotky: Viacrozmerné modely volatility: prípadová štúdia pre výmenné kurzy EUR/USD, GBP/USD a JPY/USD
- Modelovanie a prognózovanie vývoja výmenných kurzov - SKK/EUR, SKK/USD a USD/EUR
- Analýza vplyvu USD a EUR na výmenné kurzy vybraných mien a vplyv existencie GARCH efektu
- Modelovanie volatility výmenných kurzov SKK/EUR a SKK/USD
- Forecasting Day-Ahead Expected Shortfall on the EUR/USD Exchange Rate: The (I)relevance of Implied Volatility
- Analýza vybraných ekonomických indikátorov devízového kurzu EUR/USD
- Analýza súčasného stavu a perspektívy vývoja menového páru EUR/USD dizertačná práca