Forecasting Day-Ahead Expected Shortfall on the EUR/USD Exchange Rate: The (I)relevance of Implied Volatility
Tento dokument skúma výhody rozšírenia ekonometrických modelov používaných pri predpovedaní očakávaného schodku, rizika meraného v dohode Basel III, s informáciami o implikovanej volatilite získanej z opčných kontraktov EUR/USD. Denné predpovede sa získavajú z niekoľkých tried ekonometrických modelo...
Gespeichert in:
| 1. Verfasser: | |
|---|---|
| Weitere Verfasser: | , |
| Format: | Buchkapitel |
| Sprache: | Englisch |
| Schlagworte: | |
| Tags: |
Keine Tags, Fügen Sie das erste Tag hinzu!
|