Mean-variance distance based stock market networks in portfolio optimalization
Blackov a Littermanov (1992) model optimalizácie portfólia. Odhadovaná návratnosť portfólia na základe sietí akciových trhov. Porovnanie so štandardným Markowitzovým modelom portfólia.
Uložené v:
| Hlavný autor: | |
|---|---|
| Ďalší autori: | |
| Médium: | Kapitola |
| Jazyk: | English |
| Predmet: | |
| Tagy: |
Žiadne tagy, Buďte prvý, kto otaguje tento záznam!
|
MARC
| LEADER | 00000naa$a2200000$$$4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 0198141 | ||
| 005 | 20240502083503.6 | ||
| 041 | 0 | |a eng | |
| 044 | |a CZ | ||
| 245 | 1 | 0 | |a Mean-variance distance based stock market networks in portfolio optimalization |c Tomáš Výrost, Štefan Lyócsa |
| 520 | |a Blackov a Littermanov (1992) model optimalizácie portfólia. Odhadovaná návratnosť portfólia na základe sietí akciových trhov. Porovnanie so štandardným Markowitzovým modelom portfólia. | ||
| 610 | 2 | 0 | |a portfólio |
| 610 | 2 | 0 | |a modelovanie pravdepodobnostné |
| 610 | 2 | 0 | |a siete podnikateľské |
| 610 | 2 | 0 | |a siete obchodné |
| 610 | 2 | 0 | |a trh akciový |
| 610 | 2 | 0 | |a metódy optimalizačné |
| 610 | 2 | 0 | |a optimalizácia |
| 610 | 2 | 0 | |a teória portfólia |
| 100 | 1 | |a Výrost, Tomáš, 1978- | |
| 700 | 1 | |a Lyócsa, Štefan, 1982- | |