Mean-variance distance based stock market networks in portfolio optimalization

Blackov a Littermanov (1992) model optimalizácie portfólia. Odhadovaná návratnosť portfólia na základe sietí akciových trhov. Porovnanie so štandardným Markowitzovým modelom portfólia.

Guardado en:
Autor principal: Výrost, Tomáš, 1978-
Otros Autores: Lyócsa, Štefan, 1982-
Formato: Capítulo de libro
Lenguaje:inglés
Materias:
portfólio
modelovanie pravdepodobnostné
siete podnikateľské
siete obchodné
trh akciový
metódy optimalizačné
optimalizácia
teória portfólia
Etiquetas: Agregar Etiqueta
Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!

MARC

LEADER 00000naa$a2200000$$$4500
001 0198141
005 20240502083503.6
041 0 |a eng 
044 |a CZ 
245 1 0 |a Mean-variance distance based stock market networks in portfolio optimalization  |c Tomáš Výrost, Štefan Lyócsa 
520 |a Blackov a Littermanov (1992) model optimalizácie portfólia. Odhadovaná návratnosť portfólia na základe sietí akciových trhov. Porovnanie so štandardným Markowitzovým modelom portfólia. 
610 2 0 |a portfólio 
610 2 0 |a modelovanie pravdepodobnostné 
610 2 0 |a siete podnikateľské 
610 2 0 |a siete obchodné 
610 2 0 |a trh akciový 
610 2 0 |a metódy optimalizačné 
610 2 0 |a optimalizácia 
610 2 0 |a teória portfólia 
100 1 |a Výrost, Tomáš, 1978- 
700 1 |a Lyócsa, Štefan, 1982- 

Ejemplares similares