Linkages among stock markets: time- varying granger causality network approach
43 burzových indexov akcií na rozvíjajúcich sa trhoch. Analýza využitím ERGM (exponenciálny náhodný model grafu). Modeling sietí akciových trhov. Ukazovatele prepojenosti akciových trhov - trhová kapitalizácia, obrat, poloha, kvalita rozvoja trhu, členstvo v nadnárodnej hospodárskej organizácii.
Enregistré dans:
| Auteur principal: | |
|---|---|
| Autres auteurs: | , |
| Format: | Chapitre de livre |
| Langue: | anglais |
| Sujets: | |
| Tags: |
Pas de tags, Soyez le premier à ajouter un tag!
|
Documents similaires: Linkages among stock markets: time- varying granger causality network approach
- Granger Causality Stock Market Networks: Temporal Proximity and Preferential Attachment
- Granger causality stock market networks: temporal proximity and preferential attachment
- Networks of Volatility Spillovers among Stock Markets
- Grouping stock markets with time-varying Copula-GARCH model
- Time-varying volatility in Canadian and U.S. stock index and index futures markets <a> multivariate analysis
- Stock Market Integration: Granger Causality Testing with Respect to Nonsynchronous Trading Effects