Estimation and performance assessment of Value-at-Risk and expected shortfall based on long-memory GARCH-class models

Význam asymetrie a LM (long memory) v modelovaní, predvídanie podmienenej volatility a trhového rizika na akciových trhoch v regióne GCC (Gulf Cooperation Council). Rada pre spoluprácu v Perzskom zálive (GCC). Modely GARCH, ARCH.

Salvato in:
Autore principale: Aloui, Chaker
Altri autori: Hamida, Hela Ben
Natura: Capitolo di libro
Lingua:inglese
Soggetti:
modely
predvídanie
model GARCH
model Value at Risk
riziko trhové
trh akciový
volatilita
Tags: Aggiungi Tag
Nessun Tag, puoi essere il primo ad aggiungerne!!

MARC

LEADER 00000naa a2200000 4500
001 0200170
005 20231010120925.3
041 0 |a eng 
044 |a CZ 
245 1 0 |a Estimation and performance assessment of Value-at-Risk and expected shortfall based on long-memory GARCH-class models  |c Chaker Aloui, Hela Ben Hamida 
520 |a Význam asymetrie a LM (long memory) v modelovaní, predvídanie podmienenej volatility a trhového rizika na akciových trhoch v regióne GCC (Gulf Cooperation Council). Rada pre spoluprácu v Perzskom zálive (GCC). Modely GARCH, ARCH. 
610 2 0 |a modely 
610 2 0 |a predvídanie 
610 2 0 |a model GARCH 
610 2 0 |a model Value at Risk 
610 2 0 |a riziko trhové 
610 2 0 |a trh akciový 
610 2 0 |a volatilita 
100 1 |a Aloui, Chaker 
700 1 |a Hamida, Hela Ben 

Documenti analoghi