Simulácia možností SVAR modelu v programe EViews

Škála ekonomických modelov, medzi ktoré patria aj vektorovo autoregresné modely. Vektorovo autoregresné (VAR) modely našli uplatnenie v mnohých oblastiach ekonomickej analýzy. Možnosti simulácie jednoduchého štruktúrneho vektorovo autoregresného modelu.

Uložené v:
Podrobná bibliografia
Hlavný autor: Lukáčik, Martin, 1974-
Ďalší autori: Szomolányi, Karol, 1976-
Médium: Kapitola
Jazyk:Slovak
Predmet:
Tagy: Pridať tag
Žiadne tagy, Buďte prvý, kto otaguje tento záznam!