Simulácia možností SVAR modelu v programe EViews
Škála ekonomických modelov, medzi ktoré patria aj vektorovo autoregresné modely. Vektorovo autoregresné (VAR) modely našli uplatnenie v mnohých oblastiach ekonomickej analýzy. Možnosti simulácie jednoduchého štruktúrneho vektorovo autoregresného modelu.
Gespeichert in:
| 1. Verfasser: | |
|---|---|
| Weitere Verfasser: | |
| Format: | Buchkapitel |
| Sprache: | Slowakisch |
| Schlagworte: | |
| Tags: |
Keine Tags, Fügen Sie das erste Tag hinzu!
|
Ähnliche Einträge: Simulácia možností SVAR modelu v programe EViews
- Prediction of the economic sentiment in the CEE and Germany
- Úvod do ekonometrie s programom EViews
- Funkcie reakcie na impulz pri VAR modeloch v programe EViews
- Odhad vektorových modelov s korekčným členom v systéme R
- Modelování makroekonomických agregátů české a slovenské ekonomiky pomocí var modelů
- Ekonometrické modelovanie v programoch EViews a Gretl