Modeling VAR of DAX index using Garch model
Metodológia analýzy časových radov podľa Box-Jenkins je založená na predpoklade stacionarity a predpoklade, že rezídua ARMA modelu nasledujú biely šum. Tieto predpoklady však nie sú často krát splnené pri analýze, modelovaní finančných časových radov. Základne charakteristiky volatility finančných č...
Na minha lista:
| Autor principal: | |
|---|---|
| Formato: | Capítulo de Livro |
| Idioma: | inglês |
| Assuntos: | |
| Tags: |
Sem tags, seja o primeiro a adicionar uma tag!
|
MARC
| LEADER | 00000nla a2200000 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 0203951 | ||
| 005 | 20240502073416.1 | ||
| 041 | 0 | |a eng | |
| 044 | |a SK | ||
| 245 | 1 | 0 | |a Modeling VAR of DAX index using Garch model |c Matej Štalmach |
| 520 | |a Metodológia analýzy časových radov podľa Box-Jenkins je založená na predpoklade stacionarity a predpoklade, že rezídua ARMA modelu nasledujú biely šum. Tieto predpoklady však nie sú často krát splnené pri analýze, modelovaní finančných časových radov. Základne charakteristiky volatility finančných časových radov a prehľad jedného z najpoužívanejších modelov na štatistický opis časového radu. Charakteristika volatility, ako aj špecifikácia kompozitného modelu podmienenej strednej hodnoty AR a podmienenej variancie GARCH sú demonštrované na časovom rade DAX indexu. Metodológia GARCH je aplikovaná na odhad VaR a konfrontovaná s ostatnými bežnými metódami výpočtu VaR. | ||
| 610 | 2 | 0 | |a metóda Value at Risk |
| 610 | 2 | 0 | |a rady časové |
| 610 | 2 | 0 | |a volatilita |
| 610 | 2 | 0 | |a Nemecko |
| 610 | 2 | 0 | |a indexy akciové |
| 610 | 2 | 0 | |a indexy burzové |
| 100 | 1 | |a Štalmach, Matej | |