Trojrozmerný model DCC s aplikáciou na výmenné kurzy
Charakteristika trojrozmerného modelu DCC (Dynamic Conditional Correlation) z metodologického hľadiska, a jeho odhad pre denné hodnoty výnosov výmenných kurzov EUR/USD, GBP/USD a JPY/USD v období 4.1.2010 – 29.5.2015 s využitím softvéru EViews.
Enregistré dans:
| Auteur principal: | |
|---|---|
| Format: | Chapitre de livre |
| Langue: | slovaque |
| Sujets: | |
| Tags: |
Pas de tags, Soyez le premier à ajouter un tag!
|
Documents similaires: Trojrozmerný model DCC s aplikáciou na výmenné kurzy
- Výmenné kurzy významných svetových mien a modely triedy ARCH
- Analýza vplyvu USD a EUR na výmenné kurzy vybraných mien a vplyv existencie GARCH efektu
- Viacrozmerné modely volatility: prípadová štúdia pre výmenné kurzy EUR/USD, GBP/USD a JPY/USD
- Estimating stochastic volatility and jumps using high-frequency data and bayesian methods
- Vplyv centrálnej parity SKK/EUR na volatilitu výmenného kurzu SKK/EUR
- Conditional correlation and conditional volatility