Central and Eastern European stock exchanges under stress: a range-based volatility spillover framework
Spillover analýza s modelom podmieneného autoregresného (CARR) modelu. Charakteristika akciových trhov SVE. Volatilita na trhoch v Poľsku, Česku a Maďarsku a vzájomné spillover efekty. Porovnanie spillover efektov SVE trhov s trhmi v USA, Rusku a Nemecku.
Gespeichert in:
| 1. Verfasser: | |
|---|---|
| Weitere Verfasser: | |
| Format: | Buchkapitel |
| Sprache: | Englisch |
| Schlagworte: | |
| Tags: |
Keine Tags, Fügen Sie das erste Tag hinzu!
|
| Zusammenfassung: | Spillover analýza s modelom podmieneného autoregresného (CARR) modelu. Charakteristika akciových trhov SVE. Volatilita na trhoch v Poľsku, Česku a Maďarsku a vzájomné spillover efekty. Porovnanie spillover efektov SVE trhov s trhmi v USA, Rusku a Nemecku. |
|---|