Central and Eastern European stock exchanges under stress: a range-based volatility spillover framework

Spillover analýza s modelom podmieneného autoregresného (CARR) modelu. Charakteristika akciových trhov SVE. Volatilita na trhoch v Poľsku, Česku a Maďarsku a vzájomné spillover efekty. Porovnanie spillover efektov SVE trhov s trhmi v USA, Rusku a Nemecku.

Enregistré dans:
Auteur principal: Demiralay, Sercan
Autres auteurs: Bayraci, Selçuk
Format: Chapitre de livre
Langue:anglais
Sujets:
spillover
volatilita
trh akciový
východná Európa
Tags: Ajouter un tag
Pas de tags, Soyez le premier à ajouter un tag!

MARC

LEADER 00000naa a2200000 4500
001 0214290
005 20231010120908.0
041 0 |a eng 
044 |a CZ 
245 1 0 |a Central and Eastern European stock exchanges under stress: a range-based volatility spillover framework  |c Sercan Demiralay, Selçuk Bayraci 
520 |a Spillover analýza s modelom podmieneného autoregresného (CARR) modelu. Charakteristika akciových trhov SVE. Volatilita na trhoch v Poľsku, Česku a Maďarsku a vzájomné spillover efekty. Porovnanie spillover efektov SVE trhov s trhmi v USA, Rusku a Nemecku. 
610 2 0 |a spillover 
610 2 0 |a volatilita 
610 2 0 |a trh akciový 
610 2 0 |a východná Európa 
100 1 |a Demiralay, Sercan 
700 1 |a Bayraci, Selçuk 

Documents similaires