Fitting probability distributions to market risk and insurance risk

Charakteristika distribučných rozdelení pravdepodobnosti a verifikačných metód. Rozdelenie pravdepodobnosti pre návratnosť z indexov akciových trhov a poistných udalostí. Odhady VaR (value at risk) simuláciou metódy Monte Carlo.

Uložené v:
Hlavný autor: Zelinková, Kateřina
Médium: Kapitola
Jazyk:English
Predmet:
rozdelenie pravdepodobnosti
riziko poistné
riziko trhové
Tagy: Pridať tag
Žiadne tagy, Buďte prvý, kto otaguje tento záznam!
Shrnutí:Charakteristika distribučných rozdelení pravdepodobnosti a verifikačných metód. Rozdelenie pravdepodobnosti pre návratnosť z indexov akciových trhov a poistných udalostí. Odhady VaR (value at risk) simuláciou metódy Monte Carlo.

Podobné jednotky