Fitting probability distributions to market risk and insurance risk
Charakteristika distribučných rozdelení pravdepodobnosti a verifikačných metód. Rozdelenie pravdepodobnosti pre návratnosť z indexov akciových trhov a poistných udalostí. Odhady VaR (value at risk) simuláciou metódy Monte Carlo.
Gespeichert in:
| 1. Verfasser: | |
|---|---|
| Format: | Buchkapitel |
| Sprache: | Englisch |
| Schlagworte: | |
| Tags: |
Keine Tags, Fügen Sie das erste Tag hinzu!
|
MARC
| LEADER | 00000naa a2200000 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 0215099 | ||
| 005 | 20231204091715.0 | ||
| 041 | 0 | |a eng | |
| 044 | |a CZ | ||
| 245 | 1 | 0 | |a Fitting probability distributions to market risk and insurance risk |c Kateřina Zelinková |
| 520 | |a Charakteristika distribučných rozdelení pravdepodobnosti a verifikačných metód. Rozdelenie pravdepodobnosti pre návratnosť z indexov akciových trhov a poistných udalostí. Odhady VaR (value at risk) simuláciou metódy Monte Carlo. | ||
| 610 | 2 | 0 | |a rozdelenie pravdepodobnosti |
| 610 | 2 | 0 | |a riziko poistné |
| 610 | 2 | 0 | |a riziko trhové |
| 100 | 1 | |a Zelinková, Kateřina | |