SOMA in Financial Modeling
Teória portfólia s alternatívnym prístupom výpočtu váh aktív v portfóliu založenom na nelineárnych meracích technikách - Sortinov pomer a Omega funkcia. Navrhnuté alternatívy obsahujú princíp samoorganizovaných migračných algoritmov SOMA.
Na minha lista:
| Autor principal: | |
|---|---|
| Outros Autores: | , |
| Formato: | Capítulo de Livro |
| Idioma: | inglês |
| Assuntos: | |
| Tags: |
Sem tags, seja o primeiro a adicionar uma tag!
|
Registos relacionados: SOMA in Financial Modeling
- <The> Dynamic Portfolio Selection Model Based on Event Tree
- Optimalizácia portfólia s využitím evolučného algoritmu v jazyku R
- Financial Risk Modelling and Portfolio Optimization with R
- Application of Multivariate Lambda Distribution Within the Portfolio Selection Model
- Modely výberu portfólia
- Comparision of Markowitz and Sharpe model