Estimating stochastic volatility and jumps using high-frequency data and bayesian methods
Neparametrické odhady volatility a skokov. Parametrické bayesiánske odhady volatility a skokov. Prekvapivá nekorelácia odhadov pravdepodobnosti skoku v časových radoch výmenných kurzov EUR/USD.
Salvato in:
| Autore principale: | |
|---|---|
| Altri autori: | |
| Natura: | Capitolo di libro |
| Lingua: | inglese |
| Soggetti: | |
| Tags: |
Nessun Tag, puoi essere il primo ad aggiungerne!!
|
MARC
| LEADER | 00000naa a2200000 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 0220998 | ||
| 005 | 20231010121135.4 | ||
| 041 | 0 | |a eng | |
| 044 | |a CZ | ||
| 245 | 1 | 0 | |a Estimating stochastic volatility and jumps using high-frequency data and bayesian methods |c Milan Fičura, Jiří Witzany |
| 520 | |a Neparametrické odhady volatility a skokov. Parametrické bayesiánske odhady volatility a skokov. Prekvapivá nekorelácia odhadov pravdepodobnosti skoku v časových radoch výmenných kurzov EUR/USD. | ||
| 610 | 2 | 0 | |a odhady |
| 610 | 2 | 0 | |a volatilita |
| 610 | 2 | 0 | |a kurz výmenný |
| 610 | 2 | 0 | |a korelácia |
| 100 | 1 | |a Fičura, Milan | |
| 700 | 1 | |a Witzany, Jiří | |