Estimating stochastic volatility and jumps using high-frequency data and bayesian methods
Neparametrické odhady volatility a skokov. Parametrické bayesiánske odhady volatility a skokov. Prekvapivá nekorelácia odhadov pravdepodobnosti skoku v časových radoch výmenných kurzov EUR/USD.
Saved in:
| Main Author: | |
|---|---|
| Other Authors: | |
| Format: | Book Chapter |
| Language: | English |
| Subjects: | |
| Tags: |
No Tags, Be the first to tag this record!
|
MARC
| LEADER | 00000naa a2200000 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 0220998 | ||
| 005 | 20231010121135.4 | ||
| 041 | 0 | |a eng | |
| 044 | |a CZ | ||
| 245 | 1 | 0 | |a Estimating stochastic volatility and jumps using high-frequency data and bayesian methods |c Milan Fičura, Jiří Witzany |
| 520 | |a Neparametrické odhady volatility a skokov. Parametrické bayesiánske odhady volatility a skokov. Prekvapivá nekorelácia odhadov pravdepodobnosti skoku v časových radoch výmenných kurzov EUR/USD. | ||
| 610 | 2 | 0 | |a odhady |
| 610 | 2 | 0 | |a volatilita |
| 610 | 2 | 0 | |a kurz výmenný |
| 610 | 2 | 0 | |a korelácia |
| 100 | 1 | |a Fičura, Milan | |
| 700 | 1 | |a Witzany, Jiří | |