Estimating stochastic volatility and jumps using high-frequency data and bayesian methods
Neparametrické odhady volatility a skokov. Parametrické bayesiánske odhady volatility a skokov. Prekvapivá nekorelácia odhadov pravdepodobnosti skoku v časových radoch výmenných kurzov EUR/USD.
Uložené v:
| Hlavný autor: | |
|---|---|
| Ďalší autori: | |
| Médium: | Kapitola |
| Jazyk: | English |
| Predmet: | |
| Tagy: |
Žiadne tagy, Buďte prvý, kto otaguje tento záznam!
|
Podobné jednotky: Estimating stochastic volatility and jumps using high-frequency data and bayesian methods
- Conditional correlation and conditional volatility
- Stock Market Volatility Forecasting: Do We Need High-Frequency Data?
- Trojrozmerný model DCC s aplikáciou na výmenné kurzy
- Predicting Risk in Energy Markets: Low-frequency Data still Matter
- Volatility and dynamic conditional correlations of European emerging stock markets
- FX Market Volatility Modelling: Can We Use Low-Frequency Data?