Determination of Value at Risk and conditional Value at Risk by assuming elliptical distribution

Value at Risk (VaR) je nástroj používaný od 80. rokov minulého storočia finančnými inštitúciami. Odhad veľkosti straty (hodnoty VaR), ktorú môže na trhu za nezmenených podmienok dosiahnúť investor v stanovenom období. Tradičné rozdelenie pravdepodobnosti pre výpočet Value at Risk analytickou meódou.

Bibliographische Detailangaben

1. Verfasser:	Zelinková, Kateřina
Weitere Verfasser:	Kresta, Aleš
Format:	Buchkapitel
Sprache:	Tschechisch
Schlagworte:	investície investori stratégia investičná nástroje investičné metóda Value at Risk riziko trhové primeranosť kapitálová
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie das erste Tag hinzu!