Determination of Value at Risk and conditional Value at Risk by assuming elliptical distribution

Value at Risk (VaR) je nástroj používaný od 80. rokov minulého storočia finančnými inštitúciami. Odhad veľkosti straty (hodnoty VaR), ktorú môže na trhu za nezmenených podmienok dosiahnúť investor v stanovenom období. Tradičné rozdelenie pravdepodobnosti pre výpočet Value at Risk analytickou meódou.

Detalhes bibliográficos

Autor principal:	Zelinková, Kateřina
Outros Autores:	Kresta, Aleš
Formato:	Capítulo de Livro
Idioma:	tcheco
Assuntos:	investície investori stratégia investičná nástroje investičné metóda Value at Risk riziko trhové primeranosť kapitálová
Tags:	Adicionar Tag Sem tags, seja o primeiro a adicionar uma tag!