Determination of Value at Risk and conditional Value at Risk by assuming elliptical distribution

Value at Risk (VaR) je nástroj používaný od 80. rokov minulého storočia finančnými inštitúciami. Odhad veľkosti straty (hodnoty VaR), ktorú môže na trhu za nezmenených podmienok dosiahnúť investor v stanovenom období. Tradičné rozdelenie pravdepodobnosti pre výpočet Value at Risk analytickou meódou.

Détails bibliographiques

Auteur principal:	Zelinková, Kateřina
Autres auteurs:	Kresta, Aleš
Format:	Chapitre de livre
Langue:	tchèque
Sujets:	investície investori stratégia investičná nástroje investičné metóda Value at Risk riziko trhové primeranosť kapitálová
Tags:	Ajouter un tag Pas de tags, Soyez le premier à ajouter un tag!