Miera neistoty a vplyv spôsobov jej merania na výsledky modelovania value at risk
Meranie VaR a jeho nepresnosti. Variabilita VaR v čase a podľa dĺžky histórie. Vplyv odhadu disperzie historických údajov.
Salvato in:
| Autore principale: | |
|---|---|
| Altri autori: | |
| Natura: | Capitolo di libro |
| Lingua: | slovacco |
| Soggetti: | |
| Tags: |
Nessun Tag, puoi essere il primo ad aggiungerne!!
|
Documenti analoghi: Miera neistoty a vplyv spôsobov jej merania na výsledky modelovania value at risk
- Neistota v meraní miery neistoty metódami Value at Risk
- Value at risk I. Value at risk ako miera rizika, alternatívy, nedostatky a regulačný aspekt
- Interpretačná hodnota charakteristických vlastností rôznych metód Value at Risk
- <The> Efficiency of GARCH Models in Realizing Value at Risk Estimates
- Problematické stránky štandardných metód Value at Risk
- Metódy stanovenia Cash-Flow-at-Risk