Miera neistoty a vplyv spôsobov jej merania na výsledky modelovania value at risk
Meranie VaR a jeho nepresnosti. Variabilita VaR v čase a podľa dĺžky histórie. Vplyv odhadu disperzie historických údajov.
Gespeichert in:
| 1. Verfasser: | |
|---|---|
| Weitere Verfasser: | |
| Format: | Buchkapitel |
| Sprache: | Slowakisch |
| Schlagworte: | |
| Tags: |
Keine Tags, Fügen Sie das erste Tag hinzu!
|
Ähnliche Einträge: Miera neistoty a vplyv spôsobov jej merania na výsledky modelovania value at risk
- Neistota v meraní miery neistoty metódami Value at Risk
- Value at risk I. Value at risk ako miera rizika, alternatívy, nedostatky a regulačný aspekt
- Interpretačná hodnota charakteristických vlastností rôznych metód Value at Risk
- <The> Efficiency of GARCH Models in Realizing Value at Risk Estimates
- Problematické stránky štandardných metód Value at Risk
- Metódy stanovenia Cash-Flow-at-Risk