Miera neistoty a vplyv spôsobov jej merania na výsledky modelovania value at risk
Meranie VaR a jeho nepresnosti. Variabilita VaR v čase a podľa dĺžky histórie. Vplyv odhadu disperzie historických údajov.
Uložené v:
| Hlavný autor: | |
|---|---|
| Ďalší autori: | |
| Médium: | Kapitola |
| Jazyk: | Slovak |
| Predmet: | |
| Tagy: |
Žiadne tagy, Buďte prvý, kto otaguje tento záznam!
|
Podobné jednotky: Miera neistoty a vplyv spôsobov jej merania na výsledky modelovania value at risk
- Neistota v meraní miery neistoty metódami Value at Risk
- Value at risk I. Value at risk ako miera rizika, alternatívy, nedostatky a regulačný aspekt
- Interpretačná hodnota charakteristických vlastností rôznych metód Value at Risk
- <The> Efficiency of GARCH Models in Realizing Value at Risk Estimates
- Problematické stránky štandardných metód Value at Risk
- Metódy stanovenia Cash-Flow-at-Risk