<The> Effect of Non-Trading Days on Volatility Forecasts in Equity Markets
Modelovanie realizovanej volatility - návrh úpravy modelov volatility s ohľadom na neobchodné dni, ktoré vedú k medzerám v denných finančných údajoch.
Uložené v:
| Hlavný autor: | |
|---|---|
| Ďalší autori: | |
| Médium: | Kapitola |
| Jazyk: | English |
| Predmet: | |
| Tagy: |
Žiadne tagy, Buďte prvý, kto otaguje tento záznam!
|
Podobné jednotky: <The> Effect of Non-Trading Days on Volatility Forecasts in Equity Markets
- Measurement of Volatility Spillovers and Asymmetric Connectedness on Commodity and Equity Markets
- Modely autoregresnej podmienenej heteroskedasticity ARCH a GARCH ako nástroj modelovania volatility finančných časových radov
- Zachytenie transmisného mechanizmu volatility medzi akciovými trhmi
- Are Soft Commodities Markets Affected by the Halloween Effect?
- <A> Closer Look at the Halloween Effect: The Case of the Dow Jones Industrial Average
- Volatility and dynamic conditional correlations of European emerging stock markets