<The> Effect of Non-Trading Days on Volatility Forecasts in Equity Markets
Modelovanie realizovanej volatility - návrh úpravy modelov volatility s ohľadom na neobchodné dni, ktoré vedú k medzerám v denných finančných údajoch.
Enregistré dans:
| Auteur principal: | |
|---|---|
| Autres auteurs: | |
| Format: | Chapitre de livre |
| Langue: | anglais |
| Sujets: | |
| Tags: |
Pas de tags, Soyez le premier à ajouter un tag!
|
Documents similaires: <The> Effect of Non-Trading Days on Volatility Forecasts in Equity Markets
- Measurement of Volatility Spillovers and Asymmetric Connectedness on Commodity and Equity Markets
- Modely autoregresnej podmienenej heteroskedasticity ARCH a GARCH ako nástroj modelovania volatility finančných časových radov
- Zachytenie transmisného mechanizmu volatility medzi akciovými trhmi
- Are Soft Commodities Markets Affected by the Halloween Effect?
- <A> Closer Look at the Halloween Effect: The Case of the Dow Jones Industrial Average
- Volatility and dynamic conditional correlations of European emerging stock markets