<The> Effect of Non-Trading Days on Volatility Forecasts in Equity Markets

Modelovanie realizovanej volatility - návrh úpravy modelov volatility s ohľadom na neobchodné dni, ktoré vedú k medzerám v denných finančných údajoch.

Salvato in:
Autore principale: Lyócsa, Štefan, 1982-
Altri autori: Molnár, Peter
Natura: Capitolo di libro
Lingua:inglese
Soggetti:
trh finančný
trh finančný medzinárodný
trh akciový
trh komoditný
indexy akciové
rady časové
modelovanie ekonometrické
modely
volatilita
prognózy
prognózovanie
Tags: Aggiungi Tag
Nessun Tag, puoi essere il primo ad aggiungerne!!

MARC

LEADER 00000nla a2200000 4500
001 0240294
005 20240502083644.3
041 0 |a eng 
044 |a NL 
245 1 0 |a <The> Effect of Non-Trading Days on Volatility Forecasts in Equity Markets  |c Štefan Lyócsa, Peter Molnár 
520 |a Modelovanie realizovanej volatility - návrh úpravy modelov volatility s ohľadom na neobchodné dni, ktoré vedú k medzerám v denných finančných údajoch. 
610 2 0 |a trh finančný 
610 2 0 |a trh finančný medzinárodný 
610 2 0 |a trh akciový 
610 2 0 |a trh komoditný 
610 2 0 |a indexy akciové 
610 2 0 |a rady časové 
610 2 0 |a modelovanie ekonometrické 
610 2 0 |a modely 
610 2 0 |a volatilita 
610 2 0 |a prognózy 
610 2 0 |a prognózovanie 
100 1 |a Lyócsa, Štefan, 1982- 
700 1 |a Molnár, Peter 

Documenti analoghi