Application of GARCH-Copula Model in Portfolio Optimization

Analýza použiteľnosi modelu GARCH-copula. Kvôli konkrétnosti, daný predpoklad, že investor maximalizuje Sharpeov pomer, zatiaľ čo budúci vývoj časových radov sa simuluje prostredníctvom modelu AR (1) -GARCH (1,1) pomocou modelovacieho prístupu copula. Technika bootstrapingu použitá ako referenčná ho...

Descrizione completa

Salvato in:
Autore principale: Kresta, Aleš
Natura: Capitolo di libro
Lingua:inglese
Soggetti:
prognózy
prognózy hospodárske
predvídanie
modely
portfólio
rozhodovanie finančné
rozhodovanie investičné
rady časové
simulácia
Tags: Aggiungi Tag
Nessun Tag, puoi essere il primo ad aggiungerne!!

MARC

LEADER 00000nla a2200000 4500
001 0242455
005 20240416111904.4
041 0 |a eng 
044 |a CZ 
245 1 0 |a Application of GARCH-Copula Model in Portfolio Optimization  |c Aleš Kresta 
520 |a Analýza použiteľnosi modelu GARCH-copula. Kvôli konkrétnosti, daný predpoklad, že investor maximalizuje Sharpeov pomer, zatiaľ čo budúci vývoj časových radov sa simuluje prostredníctvom modelu AR (1) -GARCH (1,1) pomocou modelovacieho prístupu copula. Technika bootstrapingu použitá ako referenčná hodnota. Z empirických výsledkov bolo zistené, že model GARCH-copula poskytuje lepšie prognózy vývoja budúcich finančných časových radov než metóda bootstrapingu. 
610 2 0 |a prognózy 
610 2 0 |a prognózy hospodárske 
610 2 0 |a predvídanie 
610 2 0 |a modely 
610 2 0 |a portfólio 
610 2 0 |a rozhodovanie finančné 
610 2 0 |a rozhodovanie investičné 
610 2 0 |a rady časové 
610 2 0 |a simulácia 
100 1 |a Kresta, Aleš 

Documenti analoghi