Aplikácia mier rizika DrawDown na vybrané aktíva
Miera rizika DrawDown (DD) ako ukazovateľ rizikovosti a úspešnosti investičnej stratégie a nástroj na podporu rozhodovania investora na finančnom trhu. Tri bázické ukazovatele rizika (DrawDown (DD), maximálny DrawDown (MDD) a priemerný DrawDown (AvDD)) a ukazovateľ priemerného týždenného výnosu. Ich...
Guardado en:
| Autor principal: | |
|---|---|
| Otros Autores: | , |
| Formato: | Capítulo de libro |
| Lenguaje: | eslovaco |
| Materias: | |
| Etiquetas: |
Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!
|
Ejemplares similares: Aplikácia mier rizika DrawDown na vybrané aktíva
- Manažment portfólia na základe miery výkonnosti DrawDown
- Model výberu portfólia s využitím mier rizika CVaR a priemerný Draw Down
- DrawDown ako metóda určenia rizika portfólia
- Výber portfólia na základe miery rizika DrawDown
- DrawDown As Method of Portfolio Risk Selection
- Stratégie investovania suverénnych fondov