Aplikácia mier rizika DrawDown na vybrané aktíva
Miera rizika DrawDown (DD) ako ukazovateľ rizikovosti a úspešnosti investičnej stratégie a nástroj na podporu rozhodovania investora na finančnom trhu. Tri bázické ukazovatele rizika (DrawDown (DD), maximálny DrawDown (MDD) a priemerný DrawDown (AvDD)) a ukazovateľ priemerného týždenného výnosu. Ich...
Enregistré dans:
| Auteur principal: | |
|---|---|
| Autres auteurs: | , |
| Format: | Chapitre de livre |
| Langue: | slovaque |
| Sujets: | |
| Tags: |
Pas de tags, Soyez le premier à ajouter un tag!
|
Documents similaires: Aplikácia mier rizika DrawDown na vybrané aktíva
- Manažment portfólia na základe miery výkonnosti DrawDown
- Model výberu portfólia s využitím mier rizika CVaR a priemerný Draw Down
- DrawDown ako metóda určenia rizika portfólia
- Výber portfólia na základe miery rizika DrawDown
- DrawDown As Method of Portfolio Risk Selection
- Stratégie investovania suverénnych fondov