Aplikácia mier rizika DrawDown na vybrané aktíva
Miera rizika DrawDown (DD) ako ukazovateľ rizikovosti a úspešnosti investičnej stratégie a nástroj na podporu rozhodovania investora na finančnom trhu. Tri bázické ukazovatele rizika (DrawDown (DD), maximálny DrawDown (MDD) a priemerný DrawDown (AvDD)) a ukazovateľ priemerného týždenného výnosu. Ich...
Gespeichert in:
| 1. Verfasser: | |
|---|---|
| Weitere Verfasser: | , |
| Format: | Buchkapitel |
| Sprache: | Slowakisch |
| Schlagworte: | |
| Tags: |
Keine Tags, Fügen Sie das erste Tag hinzu!
|
| Zusammenfassung: | Miera rizika DrawDown (DD) ako ukazovateľ rizikovosti a úspešnosti investičnej stratégie a nástroj na podporu rozhodovania investora na finančnom trhu. Tri bázické ukazovatele rizika (DrawDown (DD), maximálny DrawDown (MDD) a priemerný DrawDown (AvDD)) a ukazovateľ priemerného týždenného výnosu. Ich experimentálny výpočet pre vybrané aktíva na piatich akciových indexoch Dow Jones Industrial Average v období od 1.1.2007 do 17.9.2018, rozdelené na dve obdobia: finančná kríza (do 2012) a obdobie po kríze (od 2013). |
|---|