Analýza interakcií burzových trhov Spojeného kráľovstva a Nemecka prostredníctvom DVECH modelu
Charakteristika modelu triedy ARCH (Autoregressive Conditional Heteroskedasticity). Viacrozmerný GARCH model v súčasnosti známy pod názvom VECH. Odhad diagonálneho VECH (Vectorized GARCH) modelu pri analýze interakcií medzi burzovými trhmi Spojeného kráľovstva a Nemecka. Odhad dvojrozmerného DVECH...
Gespeichert in:
| 1. Verfasser: | |
|---|---|
| Format: | Buchkapitel |
| Sprache: | Slowakisch |
| Schlagworte: | |
| Tags: |
Keine Tags, Fügen Sie das erste Tag hinzu!
|
Ähnliche Einträge: Analýza interakcií burzových trhov Spojeného kráľovstva a Nemecka prostredníctvom DVECH modelu
- Makroekonomické dôsledky vystúpenia z Európskej únie – prípad Spojeného Kráľovstva
- Zmeny v obchode Európskej únie a Spojeného kráľovstva v nových podmienkach Dohody o obchode a spolupráci
- Analýza dlhodobých a krátkodobých vzťahov medzi dvojicami vybraných európskych burzových indexov
- Existencia efektu dní týždňa pri analýze burzových výnosov a výmenných kurzov s využitím modelov TGARCH*
- Cluster Policy in United Kingdom
- Brexit a možnosti riešenia vzájomných vzťahov Spojeného kráľovstva a Európskej únie