Analýza interakcií burzových trhov Spojeného kráľovstva a Nemecka prostredníctvom DVECH modelu

Charakteristika modelu triedy ARCH (Autoregressive Conditional Heteroskedasticity). Viacrozmerný GARCH model v súčasnosti známy pod názvom VECH. Odhad diagonálneho VECH (Vectorized GARCH) modelu pri analýze interakcií medzi burzovými trhmi Spojeného kráľovstva a Nemecka. Odhad dvojrozmerného DVECH...

Descripción completa

Guardado en:
Autor principal: Kováč, Stanislav
Formato: Capítulo de libro
Lenguaje:eslovaco
Materias:
odhady
modely
indexy burzové
rady časové
Spojené kráľovstvo
Nemecko
Etiquetas: Agregar Etiqueta
Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!

MARC

LEADER 00000naa$a2200000$$$4500
001 0249152
005 20240502074002.4
041 0 |a slo 
044 |a SK 
245 1 0 |a Analýza interakcií burzových trhov Spojeného kráľovstva a Nemecka prostredníctvom DVECH modelu  |c Stanislav Kováč 
520 |a Charakteristika modelu triedy ARCH (Autoregressive Conditional Heteroskedasticity). Viacrozmerný GARCH model v súčasnosti známy pod názvom VECH. Odhad diagonálneho VECH (Vectorized GARCH) modelu pri analýze interakcií medzi burzovými trhmi Spojeného kráľovstva a Nemecka. Odhad dvojrozmerného DVECH modelu pre denné výnosy burzových indexov. 
610 2 0 |a odhady 
610 2 0 |a modely 
610 2 0 |a indexy burzové 
610 2 0 |a rady časové 
610 2 0 |a Spojené kráľovstvo 
610 2 0 |a Nemecko 
100 1 |a Kováč, Stanislav 

Ejemplares similares