Multiscale Volatility Transmission and Portfolio Construction Between the Baltic Stock Markets
Skúmanie prenosu volatility a tvorby portfólia medzi troma baltickými akciovými indexami v rôznych časových horizontoch. Porovnanie volatility medzi pobaltskými akciovými trhmi a nemeckým akciovým trhom, ktorý poskytuje širší pohľad na možné investičné stratégie na zníženie rizika. Model EGARCH a je...
Uložené v:
| Hlavný autor: | |
|---|---|
| Ďalší autori: | , |
| Médium: | Kapitola |
| Jazyk: | English |
| Predmet: | |
| Tagy: |
Žiadne tagy, Buďte prvý, kto otaguje tento záznam!
|
| Shrnutí: | Skúmanie prenosu volatility a tvorby portfólia medzi troma baltickými akciovými indexami v rôznych časových horizontoch. Porovnanie volatility medzi pobaltskými akciovými trhmi a nemeckým akciovým trhom, ktorý poskytuje širší pohľad na možné investičné stratégie na zníženie rizika. Model EGARCH a jeho odhad volatility pre pobaltské indexy. Zdôraznenie dôležitosti časovo a frekvenčne premenlivých vlastností kolísania volatility akcií. |
|---|