Multiscale Volatility Transmission and Portfolio Construction Between the Baltic Stock Markets

Skúmanie prenosu volatility a tvorby portfólia medzi troma baltickými akciovými indexami v rôznych časových horizontoch. Porovnanie volatility medzi pobaltskými akciovými trhmi a nemeckým akciovým trhom, ktorý poskytuje širší pohľad na možné investičné stratégie na zníženie rizika. Model EGARCH a je...

Description complète

Détails bibliographiques

Auteur principal:	Živkov, Dejan
Autres auteurs:	Manić, Slavica, Đurašković, Jasmina
Format:	Chapitre de livre
Langue:	anglais
Sujets:	volatilita trh burzový trh akciový Pobaltie indexy burzové
Tags:	Ajouter un tag Pas de tags, Soyez le premier à ajouter un tag!