Portfolio Optimization on the Cryptocurrency Market

Teoretický popis modelov Mean-CVaR, Mean-Absolute Deviation a Mean-Semivariance. Empirická analýza, v ktorej sú zostavené portfóliá podľa uvedených modelov z 20 kryptomien. Porovnanie výsledkov, ktoré ukazuje, že hranice efektívnosti sú veľmi podobné, líšia sa v jednotlivých podieloch aktív. Potenci...

Descripción completa

Guardado en:
Autor principal: Bujnošek, Tomáš
Otros Autores: Borovička, Adam
Formato: Capítulo de libro
Lenguaje:inglés
Materias:
modelovanie
modely
mena virtuálna
portfólio
optimalizácia
Etiquetas: Agregar Etiqueta
Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!

MARC

LEADER 00000naa a2200000 4500
001 0258340
005 20190920092146.0
041 0 |a eng 
044 |a CZ 
245 1 0 |a Portfolio Optimization on the Cryptocurrency Market  |c Tomáš Bujnošek, Adam Borovička 
520 |a Teoretický popis modelov Mean-CVaR, Mean-Absolute Deviation a Mean-Semivariance. Empirická analýza, v ktorej sú zostavené portfóliá podľa uvedených modelov z 20 kryptomien. Porovnanie výsledkov, ktoré ukazuje, že hranice efektívnosti sú veľmi podobné, líšia sa v jednotlivých podieloch aktív. Potenciálny investor si môže vybrať portfólio na základe svojho postoja k riziku a vložiť svoje finančné prostriedky. 
610 2 0 |a modelovanie 
610 2 0 |a modely 
610 2 0 |a mena virtuálna 
610 2 0 |a portfólio 
610 2 0 |a optimalizácia 
100 1 |a Bujnošek, Tomáš 
700 1 |a Borovička, Adam 

Ejemplares similares