Portfolio Optimization on the Cryptocurrency Market

Teoretický popis modelov Mean-CVaR, Mean-Absolute Deviation a Mean-Semivariance. Empirická analýza, v ktorej sú zostavené portfóliá podľa uvedených modelov z 20 kryptomien. Porovnanie výsledkov, ktoré ukazuje, že hranice efektívnosti sú veľmi podobné, líšia sa v jednotlivých podieloch aktív. Potenci...

Descripción completa

Detalles Bibliográficos

Autor principal:	Bujnošek, Tomáš
Otros Autores:	Borovička, Adam
Formato:	Capítulo de libro
Lenguaje:	inglés
Materias:	modelovanie modely mena virtuálna portfólio optimalizácia
Etiquetas:	Agregar Etiqueta Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!