Portfolio Selection Model Based on Drawdown Risk Measure with Different Inputs

Investor a výber aktív na základe očakávaných výnosov a finančných ukazovateľov v rozhodovacom procese. Implementnácia diverzifikácie portfólia. Teória portfólia a cieľ nájsť kombináciu aktív s optimalizačnými modelmi očakávaných výnosov a rizikových kritérií. Úprava modelu výberu portfólia založené...

Descrizione completa

Salvato in:
Autore principale: Pekár, Juraj, 1972-
Altri autori: Brezina, Ivan, 1963-, Reiff, Marian, 1978-
Natura: Capitolo di libro
Lingua:inglese
Soggetti:
portfólio
investori
aktíva
ukazovatele finančné
riziko
modely
výnosy
Tags: Aggiungi Tag
Nessun Tag, puoi essere il primo ad aggiungerne!!

MARC

LEADER 00000naa$a2200000$$$4500
001 0258377
005 20240502083734.2
041 0 |a eng 
044 |a CZ 
245 1 0 |a Portfolio Selection Model Based on Drawdown Risk Measure with Different Inputs  |c Juraj Pekár, Ivan Brezina, Marian Reiff 
520 |a Investor a výber aktív na základe očakávaných výnosov a finančných ukazovateľov v rozhodovacom procese. Implementnácia diverzifikácie portfólia. Teória portfólia a cieľ nájsť kombináciu aktív s optimalizačnými modelmi očakávaných výnosov a rizikových kritérií. Úprava modelu výberu portfólia založeného na podmienenom čerpaní, v ktorom sa na rozdiel od pôvodného modelu nepovažuje podmienené čerpanie za vstupný parameter, ale za požadovanú hodnotu výnosu portfólia. 
610 2 0 |a portfólio 
610 2 0 |a investori 
610 2 0 |a aktíva 
610 2 0 |a ukazovatele finančné 
610 2 0 |a riziko 
610 2 0 |a modely 
610 2 0 |a výnosy 
100 1 |a Pekár, Juraj, 1972- 
700 1 |a Brezina, Ivan, 1963- 
700 1 |a Reiff, Marian, 1978- 

Documenti analoghi