Portfolio Selection Model Based on Drawdown Risk Measure with Different Inputs
Investor a výber aktív na základe očakávaných výnosov a finančných ukazovateľov v rozhodovacom procese. Implementnácia diverzifikácie portfólia. Teória portfólia a cieľ nájsť kombináciu aktív s optimalizačnými modelmi očakávaných výnosov a rizikových kritérií. Úprava modelu výberu portfólia založené...
Gespeichert in:
| 1. Verfasser: | |
|---|---|
| Weitere Verfasser: | , |
| Format: | Buchkapitel |
| Sprache: | Englisch |
| Schlagworte: | |
| Tags: |
Keine Tags, Fügen Sie das erste Tag hinzu!
|
Ähnliche Einträge: Portfolio Selection Model Based on Drawdown Risk Measure with Different Inputs
- Portfolio Selection Model Based on Drawdown Performance Measure
- Portfolio Selection Model Based on CVaR Performance Measure
- DrawDown As Method of Portfolio Risk Selection
- Aplikácia mier rizika DrawDown na vybrané aktíva
- Green Investments: Portfolio Selection Based on Risk Measure and ESG Indicators. Impact of Environmental Indicators on Portfolio Selection
- Analysis of two-asset portfolio