Portfolio Selection Model Based on Drawdown Risk Measure with Different Inputs
Investor a výber aktív na základe očakávaných výnosov a finančných ukazovateľov v rozhodovacom procese. Implementnácia diverzifikácie portfólia. Teória portfólia a cieľ nájsť kombináciu aktív s optimalizačnými modelmi očakávaných výnosov a rizikových kritérií. Úprava modelu výberu portfólia založené...
Enregistré dans:
| Auteur principal: | |
|---|---|
| Autres auteurs: | , |
| Format: | Chapitre de livre |
| Langue: | anglais |
| Sujets: | |
| Tags: |
Pas de tags, Soyez le premier à ajouter un tag!
|
Documents similaires: Portfolio Selection Model Based on Drawdown Risk Measure with Different Inputs
- Portfolio Selection Model Based on Drawdown Performance Measure
- Portfolio Selection Model Based on CVaR Performance Measure
- DrawDown As Method of Portfolio Risk Selection
- Aplikácia mier rizika DrawDown na vybrané aktíva
- Green Investments: Portfolio Selection Based on Risk Measure and ESG Indicators. Impact of Environmental Indicators on Portfolio Selection
- Analysis of two-asset portfolio