Modeling Credit Losses for Multiple Loan Portfolios

Dynamický štrukturálny model úverového rizika viacerých úverových portfólií. Značná predikčná schopnosť a využiteľnosť na meranie úverového rizika v rôznych makroekonomických situáciách a rôznych úrovniach pravdepodobnosti. Použiteľnosť modelu na kvantifikáciu opravných položiek na straty z úverov p...

Descrizione completa

Salvato in:
Autore principale: Gapko, Petr
Altri autori: Šmíd, Martin
Natura: Capitolo di libro
Lingua:inglese
Soggetti:
riziko úverové
portfólio
úver
hypotéky
modely dynamické
Tags: Aggiungi Tag
Nessun Tag, puoi essere il primo ad aggiungerne!!

MARC

LEADER 00000naa a2200000 4500
001 0263474
005 20200512132834.0
041 0 |a eng 
044 |a CZ 
245 1 0 |a Modeling Credit Losses for Multiple Loan Portfolios  |c Petr Gapko, Martin Šmíd 
520 |a Dynamický štrukturálny model úverového rizika viacerých úverových portfólií. Značná predikčná schopnosť a využiteľnosť na meranie úverového rizika v rôznych makroekonomických situáciách a rôznych úrovniach pravdepodobnosti. Použiteľnosť modelu na kvantifikáciu opravných položiek na straty z úverov podľa IFRS91 alebo na záťažové testy kreditného rizika. 
610 2 0 |a riziko úverové 
610 2 0 |a portfólio 
610 2 0 |a úver 
610 2 0 |a hypotéky 
610 2 0 |a modely dynamické 
100 1 |a Gapko, Petr 
700 1 |a Šmíd, Martin 

Documenti analoghi