Modeling Credit Losses for Multiple Loan Portfolios
Dynamický štrukturálny model úverového rizika viacerých úverových portfólií. Značná predikčná schopnosť a využiteľnosť na meranie úverového rizika v rôznych makroekonomických situáciách a rôznych úrovniach pravdepodobnosti. Použiteľnosť modelu na kvantifikáciu opravných položiek na straty z úverov p...
Enregistré dans:
| Auteur principal: | |
|---|---|
| Autres auteurs: | |
| Format: | Chapitre de livre |
| Langue: | anglais |
| Sujets: | |
| Tags: |
Pas de tags, Soyez le premier à ajouter un tag!
|
Documents similaires: Modeling Credit Losses for Multiple Loan Portfolios
- Credit risk, systemic uncertainties and economic capital requirements for an artificial bank loan portfolio
- On estimating business loan credit risk
- On estimating business loan credit risk in Slovakia
- Dynamic multi-factor credit risk model with fat-tailed factors
- CPV (The Credit Portfolio View) modelový prístup
- The Swiss Banking System and Bank Credit and Loan System