<The> Efficiency of GARCH Models in Realizing Value at Risk Estimates

Určenie dôležitosti voľby modelu podmienenej volatility v rámci parametrického a semiparametrického prístupu pre odhad VaR.

Uložené v:
Hlavný autor: Jeřábek, Tomáš
Médium: Kapitola
Predmet:
model GARCH
model Value at Risk
riziko trhové
volatilita
Tagy: Pridať tag
Žiadne tagy, Buďte prvý, kto otaguje tento záznam!

MARC

LEADER 00000naa a2200000 4500
001 0263843
005 20211012113626.0
044 |a CZ 
245 1 0 |a <The> Efficiency of GARCH Models in Realizing Value at Risk Estimates  |c Tomáš Jeřábek 
520 |a Určenie dôležitosti voľby modelu podmienenej volatility v rámci parametrického a semiparametrického prístupu pre odhad VaR. 
610 2 0 |a model GARCH 
610 2 0 |a model Value at Risk 
610 2 0 |a riziko trhové 
610 2 0 |a volatilita 
100 1 |a Jeřábek, Tomáš 

Podobné jednotky