Measurement of Volatility Spillovers and Asymmetric Connectedness on Commodity and Equity Markets
Nové informácie o prenose volatility medzi analyzovanými trhmi, ktoré môžu informovať o investičných rozhodnutiach a zaisťovacích stratégiách. Podpora zvýšenej dôležitosti prepojenia intramarketov po globálnej finančnej kríze v roku 2008 a nový pohľad na rýchlosť procesu liečenia trhov po kríze. V p...
Guardado en:
| Autor principal: | |
|---|---|
| Formato: | Capítulo de libro |
| Lenguaje: | inglés |
| Materias: | |
| Etiquetas: |
Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!
|
| Sumario: | Nové informácie o prenose volatility medzi analyzovanými trhmi, ktoré môžu informovať o investičných rozhodnutiach a zaisťovacích stratégiách. Podpora zvýšenej dôležitosti prepojenia intramarketov po globálnej finančnej kríze v roku 2008 a nový pohľad na rýchlosť procesu liečenia trhov po kríze. V pokrízovom období sa prenos vyššej volatility časovo zhoduje s menšou úrovňou asymetrie medzi prelievaním volatility v dôsledku pozitívnych a negatívnych šokov. |
|---|