Garch Type Models to Find Linkages between Stock Returns and Interest Rate in the Czech Republic
Vzťah medzi cenovým indexom pražskej burzy cenných papierov v Českej republike (index PX) a úrokovou mierou. Ak sa úroková sadzba zvýši, mala by sa zvýšiť aj volatilita výnosov indexu PX a naopak. Úroková sadzba má vysvetľujúcu silu pre index PX a môže pomôcť zlepšiť prognózy tohto indexu.
Salvato in:
| Autore principale: | |
|---|---|
| Natura: | Capitolo di libro |
| Lingua: | inglese |
| Soggetti: | |
| Tags: |
Nessun Tag, puoi essere il primo ad aggiungerne!!
|
MARC
| LEADER | 00000naa a2200000 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 0271059 | ||
| 005 | 20240502074245.8 | ||
| 041 | 0 | |a eng | |
| 044 | |a SK | ||
| 245 | 1 | 0 | |a Garch Type Models to Find Linkages between Stock Returns and Interest Rate in the Czech Republic |c Silvia Komara |
| 520 | |a Vzťah medzi cenovým indexom pražskej burzy cenných papierov v Českej republike (index PX) a úrokovou mierou. Ak sa úroková sadzba zvýši, mala by sa zvýšiť aj volatilita výnosov indexu PX a naopak. Úroková sadzba má vysvetľujúcu silu pre index PX a môže pomôcť zlepšiť prognózy tohto indexu. | ||
| 610 | 2 | 0 | |a trh finančný |
| 610 | 2 | 0 | |a Česko |
| 610 | 2 | 0 | |a burzy cenných papierov |
| 610 | 2 | 0 | |a miera úroková |
| 610 | 2 | 0 | |a volatilita |
| 100 | 1 | |a Komara, Silvia, 1985- | |