Commonalities in Returns in the Stock Markets of the Visegrad Group: A Quantile Coherency Approach
Analýza väzieb medzi akciovými trhmi v krajinách patriacich do Vyšehradskej skupiny. Rozbor štruktúry závislosti vo frekvenčnej doméne pre spoločné rozdelenie výnosov prostredníctvom kvantilovej koherencie. Výsledky prístupu kvantilovej súdržnosti odhalili dôležité vlastnosti prepojení medzi poľským...
Guardado en:
| Autor principal: | |
|---|---|
| Formato: | Capítulo de libro |
| Lenguaje: | inglés |
| Materias: | |
| Etiquetas: |
Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!
|
| Sumario: | Analýza väzieb medzi akciovými trhmi v krajinách patriacich do Vyšehradskej skupiny. Rozbor štruktúry závislosti vo frekvenčnej doméne pre spoločné rozdelenie výnosov prostredníctvom kvantilovej koherencie. Výsledky prístupu kvantilovej súdržnosti odhalili dôležité vlastnosti prepojení medzi poľskými, slovenskými, českými a maďarskými burzami. |
|---|