Commonalities in Returns in the Stock Markets of the Visegrad Group: A Quantile Coherency Approach
Analýza väzieb medzi akciovými trhmi v krajinách patriacich do Vyšehradskej skupiny. Rozbor štruktúry závislosti vo frekvenčnej doméne pre spoločné rozdelenie výnosov prostredníctvom kvantilovej koherencie. Výsledky prístupu kvantilovej súdržnosti odhalili dôležité vlastnosti prepojení medzi poľským...
Na minha lista:
| Autor principal: | |
|---|---|
| Formato: | Capítulo de Livro |
| Idioma: | inglês |
| Assuntos: | |
| Tags: |
Sem tags, seja o primeiro a adicionar uma tag!
|
Registos relacionados: Commonalities in Returns in the Stock Markets of the Visegrad Group: A Quantile Coherency Approach
- Evolution of Relationship between V4 and German Stock Markets
- The Turn of the Month Effect on V4 Stock Markets
- <The> New economy and global stock returns
- <The> global financial crisis and stock returns: evidence from the Czech Republic, Hungary and Poland
- ESG Score Uncertainty and Excess Stock Returns: European Stock Market Case
- CAPM beta, size, book-to-market, and momentum in realized stock returns