Modelling of PX Stock Returns during Calm and Crisis Periods: A Markov Switching Approach
Pokus o zachytenie dynamického správania českého akciového trhu charakterizovaného týždennými hodnotami akciového indexu PX za obdobie apríl - február 2007. Na identifikáciu býčích a medvedích režimov sa použil Markovov prepínací model.
Guardado en:
| Autor principal: | |
|---|---|
| Formato: | Capítulo de libro |
| Lenguaje: | inglés |
| Materias: | |
| Etiquetas: |
Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!
|
Ejemplares similares: Modelling of PX Stock Returns during Calm and Crisis Periods: A Markov Switching Approach
- Volatility Regimes of Selected Central European Stock Returns: A Markov Switching Garch Approach
- Regime Switching Behaviour of Selected European Stock Market Returns
- Stock Price Prediction Using Markov Chains Analysis with Varying State Space on Data from the Czech Republic
- Analysis of the U.S. business cycle with a vector-Markov-Switching-model
- Analysis of Seasonal Anomalies: Evidence from the Czech PX Index
- Czech Stock Market Volatility Before and During the Covid-19 Crisis