Stock Price Volatility During the COVID-19 Pandemic: the GARCH Model

Reakcia cien akcií na Indonézskej burze cenných papierov (IDX) na COVID-19 pomocou modelu GARCH. Použitý model GARCH dokazuje, že počas pandémie COVID-19 sa volatilita cien akcií zvyšuje a vedie k poklesu abnormálnych výnosov.

Uložené v:
Hlavný autor: Endri, Endri
Ďalší autori: Aipama, Widya, Razak, A., Sari, Laynita, Septiano, Renil
Médium: Kapitola
Jazyk:English
Predmet:
akcie
volatilita
burzy cenných papierov
výnosy
modely
investori
pandémia
koronavírus
Indonézia
Tagy: Pridať tag
Žiadne tagy, Buďte prvý, kto otaguje tento záznam!
Shrnutí:Reakcia cien akcií na Indonézskej burze cenných papierov (IDX) na COVID-19 pomocou modelu GARCH. Použitý model GARCH dokazuje, že počas pandémie COVID-19 sa volatilita cien akcií zvyšuje a vedie k poklesu abnormálnych výnosov.

Podobné jednotky