Modelovanie výnosov stredoeurópskych burzových indexov: Markovov model prepínania režimov
Definovanie modelov prepínania režimov. Modelovanie týždenných výnosov burzových indexov krajín strednej Európy (BUX, PX a WIG20). Modelovanie indexu DAX. Metodológia Markovovho modelu prepínania režimov.
Gespeichert in:
| 1. Verfasser: | |
|---|---|
| Format: | Buchkapitel |
| Sprache: | Slowakisch |
| Schlagworte: | |
| Tags: |
Keine Tags, Fügen Sie das erste Tag hinzu!
|
Ähnliche Einträge: Modelovanie výnosov stredoeurópskych burzových indexov: Markovov model prepínania režimov
- Vplyv inflácie na modelovanie prepínania režimov výnosov
- Analýza dlhodobých a krátkodobých vzťahov medzi dvojicami vybraných európskych burzových indexov
- Vzťah volatility burzových výnosov a cenového rozpätia
- Vplyv inflácie na modelovanie prepínania režimov výnosov
- Existencia efektu dní týždňa pri analýze burzových výnosov a výmenných kurzov s využitím modelov TGARCH*
- Analysis of Stock Returns with Respect to Covid-19 Pandemic and War in Ukraine