Forecasting the Net Investment Position Based on Conventional and ESG Stock Market Indices: The Case of Ukraine and Austria

Skúmanie vzťahu medzi tradičnými a ESG akciovými indexmi a čistou medzinárodnou investičnou pozíciou na prípade Rakúska a Ukrajiny. Na tieto účely boli použité nasledujúce metódy: analýza rozptylu, analýza ANOVA, korelačná analýza, VAR analýza, R/S analýza a Grangerov test kauzality. Empirické výsle...

Celý popis

Uložené v:
Hlavný autor: Plastun, Alex
Ďalší autori: Makarenko, Inna, Salabura, Daniel, Serpeninova, Yuliia, 1984-, Situm, Mario
Médium: Kapitola
Jazyk:English
Predmet:
trh akciový
indexy akciové
investovanie
prognózy
analýzy
ESG
Ukrajina
Rakúsko
Tagy: Pridať tag
Žiadne tagy, Buďte prvý, kto otaguje tento záznam!
Shrnutí:Skúmanie vzťahu medzi tradičnými a ESG akciovými indexmi a čistou medzinárodnou investičnou pozíciou na prípade Rakúska a Ukrajiny. Na tieto účely boli použité nasledujúce metódy: analýza rozptylu, analýza ANOVA, korelačná analýza, VAR analýza, R/S analýza a Grangerov test kauzality. Empirické výsledky ukazujú, že ESG indexy majú nižšiu volatilitu výnosov v porovnaní s konvenčnými indexami.

Podobné jednotky