Modelling of Returns and Volatility Co-movements of Central European Currencies
Táto práca študuje spoločné pohyby výnosov a volatility vybraných stredoeurópskych mien, konkrétne českej koruny, maďarského forintu a poľského zlotého voči európskemu euru. Výskum využíva denné údaje za 15-ročné obdobie členstva týchto krajín v EÚ (máj 2004 – apríl 2019). Po predbežných analýzach z...
Gespeichert in:
| 1. Verfasser: | |
|---|---|
| Format: | Buchkapitel |
| Sprache: | Englisch |
| Schlagworte: | |
| Tags: |
Keine Tags, Fügen Sie das erste Tag hinzu!
|
Ähnliche Einträge: Modelling of Returns and Volatility Co-movements of Central European Currencies
- Co-Movements of Exchange Rate Returns: Multivariate Garch Approach
- Co-Movements of the Selected Currencies
- Relationship between Conditional Correlation and Conditional Volatility: Evidence from Selected Central and Eastern European Markets
- <The> Influence of Central Bank Monetary Policy Announcements on Cryptocurrency Return Volatility
- Trading Volume and Volatility of Stock Returns: Evidence from Some European and Asian Stock Markets
- Volatility regimes in Central and Eastern European countries' exchange rates