Modelling of Returns and Volatility Co-movements of Central European Currencies
Táto práca študuje spoločné pohyby výnosov a volatility vybraných stredoeurópskych mien, konkrétne českej koruny, maďarského forintu a poľského zlotého voči európskemu euru. Výskum využíva denné údaje za 15-ročné obdobie členstva týchto krajín v EÚ (máj 2004 – apríl 2019). Po predbežných analýzach z...
Saved in:
| Main Author: | |
|---|---|
| Format: | Book Chapter |
| Language: | English |
| Subjects: | |
| Tags: |
No Tags, Be the first to tag this record!
|
MARC
| LEADER | 00000naa a2200000 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 0289078 | ||
| 005 | 20240502083925.8 | ||
| 041 | 0 | |a eng | |
| 044 | |a RS | ||
| 245 | 1 | 0 | |a Modelling of Returns and Volatility Co-movements of Central European Currencies |c Michaela Chocholatá |
| 520 | |a Táto práca študuje spoločné pohyby výnosov a volatility vybraných stredoeurópskych mien, konkrétne českej koruny, maďarského forintu a poľského zlotého voči európskemu euru. Výskum využíva denné údaje za 15-ročné obdobie členstva týchto krajín v EÚ (máj 2004 – apríl 2019). Po predbežných analýzach založených na výpočte Pearsonových nepodmienených korelácií a prierezovej štandardnej odchýlky výnosov výmenného kurzu nasleduje odhad symetrických diagonálnych modelov BEKK-GARCH a asymetrických diagonálnych BEKKGARCH modelov na posúdenie dynamiky podmienenej volatility a spoločných pohybov volatility. | ||
| 610 | 2 | 0 | |a volatilita |
| 610 | 2 | 0 | |a kurzy |
| 610 | 2 | 0 | |a mena |
| 610 | 2 | 0 | |a stredná Európa |
| 100 | 1 | |a Chocholatá, Michaela, 1977- | |